فكس استراتيجيات التداول المنهجي

فكس ماناجيرس كم من الوقت كنت تتداول العملات الأجنبية ل وما جذب أولا لك لهذه الصناعة تخبرنا عن تطور حياتك المهنية بدأت في فكس بعد تعويم أود مرة أخرى في عام 1984 حتى يأتي إلى 30 عاما. عندما بدأت كانت إدارة جديدة من بنك الاستثمار وبدا مثيرة وسريعة. لقد عملت في بنوك الاستثمار الإنجليزية والفرنسية واليابانية والأمريكية التي تدير غرف التداول لأكثر من 25 من تجار الفوركس وغادرت في أوائل عام 2000 لإنشاء صندوق فكس مع شريكتي التجارية الحالي جيمس والاس الذي كان يعمل بعد ذلك في سيتي بنك. ماذا تحب بشكل خاص عن عملك في الفوركس السوق مفتوح 245 و دوسنرسكوت إغلاق لذلك هناك دائما شيء يحدث في العالم أن يتحرك العملة و إترسكوس تحديا لمحاولة البقاء على رأس كيف ولماذا العملات تتحرك. الطريقة التي يتم بها تداول العملات المختلفة عن تداول الأدوات المالية الأخرى سوق الفوركس هو مجموعة متنوعة من المشاركين بما في ذلك الحكومات والشركات والبنوك والمضاربين والعملات المسافرين السفر لأسباب مختلفة وليس دائما من أجل الربح. هذا هو سوق فريدة من نوعها متى وكيف ولدت الشركة ولدت إكسكاليبور إدارة الأموال في عام 2006 مع جيمس والاس وأنا بذر الصندوق، وكانت الفكرة لتحقيق صندوق فكس تقديري إلى السوق. وكان إكسكاليبور أول صندوق فكس الوحيد الذي سيتم إطلاقه في أستراليا. كيف يتم تنظيم الشركة اليوم من حيث التعدادات والمكاتب تقع شركة إكسكاليبور فوندز ماناجيمنت في سيدني، أستراليا حيث تقوم وظيفة الاستثمار. لدينا 4 أصحاب متساوية من الأعمال اثنين من الجانب الاستثماري واثنين من الجانب تطوير الأعمال. لدينا حاليا 7 أشخاص في سيدني ولدينا مكتب تطوير الأعمال الصغيرة في نيويورك التي سوف تتوسع مع مرور الوقت. ما الذي تعتبره المناصب الرئيسية في شركة إدارة العملات الأجنبية من الواضح أن وظائف C. I.O و C. O.O تؤدي في المقام الأول إلى دفع عجلة الأعمال التجارية، ولكننا نفهم أن عالم الاستثمار يطالب المديرين بأن يصبحوا أكثر امتثالا ولدينا الآن رئيس بدوام كامل لمحامي الامتثال. السلطات التي تنظم الشركة أسيك لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لدينا ترخيص أفس رقم 299633 نحن مسجلون مع كفتك و نفا في الولايات المتحدة أنت المسؤول عن برنامج العملة. كيف تصف إستراتيجيتكم الاستثمارية نحن نعبر عن رؤيتنا الكلية العالمية من خلال فكس والجمع بين التحليل الأساسي والتقني والسوقي على المدى القصير، والتداول فقط على مواضيع الاقتناع المتوسطة والعالية. كيف قمت بإنشاء وتطوير استراتيجية إدارة فكس الحالية هل تغيرت مع مرور الوقت، وإذا كان الجواب نعم، لماذا الأسباب التي قررت تغييره أنشأنا استراتيجية لتعكس ما رأينا أنه حاجة ل فكس فقط المنتجات التي قدمت جيدة عوائد مع الحفاظ على المخاطر صارمة إدارة المخاطر كانت أولوية. وأدرجنا مدخلات تقديرية، حيث أن لدينا أكثر من 50 عاما من الخبرة المتداخلة في تداول سوق العملات، فضلا عن المدخلات المنهجية التي تعالج إدارة المخاطر. ونحن نرى أن الجمع هو مجرد حق للمستثمرين الشهية الحالية. كان لدينا هافنرسكوت أي تغييرات رئيسية على الاستراتيجية. كيف يمكنك إدارة المخاطر في الشركة نحن دونرسكوت تشغيل المحافظ على هذا النحو ولكن بدلا من 1 إلى 3 مواقف فكس في وقت واحد. وهذا يسمح لنا للحفاظ على ملف إدارة المخاطر صارمة جدا. یمکننا تخصیص ما یصل إلی 1 من الأصول الإداریة (أوم) لکل موقف، والحد المسموح بھ للمخاطر الشھریة ھو 2.5 من إدارة الأصول (أوم)، إذا تم تحویلھا إلی نقدیة لباقي الشھر ووقف التداول. في 7 سنوات من التداول هذه الاستراتيجية لم يحدث قطعا 2.5 السحب الشهري. هل يمكن أن تعطينا مثالا على التجارة التي كنت قد نفذت في الماضي ولكن أنك لن تكرر اليوم ما هو أهم درس تعلمته من قرارات التداول الماضية بعض الصفقات غبب قمنا به في الماضي كانت صعبة ونحن قد تعلمت بالتأكيد للتركيز على كفاءتنا الأساسية التي هي أود، حيث نشعر لدينا ميزة. هذا يمثل ما بين 50-75 من الصفقات لدينا. هل تستخدم مزيج من الاستراتيجيات أو واحد فقط واحد، الماكرو العالمي التقديرية. ما هي ظروف السوق التي تعتبرها مثالية، والتي هي الأكثر تحديا، لأداء استراتيجيتك على مدى السنوات السبع الماضية من التداول في سوق الفوركس شهدنا مجموعة كبيرة في التقلب. وتعتمد استراتيجيتنا على التقلبات حيث أننا قادرون على تعديل مستويات النفوذ وفقا لذلك. لاستراتيجيتنا سوق طحن بطيء مثل تلك التي واجهناها في الدولار الأسترالي في عام 2009 أمر صعب يمكنك أن تعطينا مثالا على قرار تداول الفوز لا تنسى رؤية الأساسيات يتحول سلبي جدا للأسترالي في مارس 2013 وتحديد المواقع لهذا الغرض. نحن نحافظ على تحيزنا في البيع على الدولار الأسترالي، ونحن واثقون جدا من أن العملة ستتحرك دون 80 ج مقابل الدولار الأمريكي في العام المقبل. هو حاليا في 91c. هل تستخدم عملات الأسواق الناشئة وهل تعتقد أن التجار الفرديين يجب أن يستخدموها، معتبرا أنهم دونرسكوت يجب أن تقلق كثيرا حول قضايا السيولة نحن التجارة فقط G10 والتركيز على لدينا كوربيتنسيمداشث الأساسية وعبورها. فلسفتنا هي للتخصص ونعتقد أن لدينا تداول حافة أود. إذا كنت من اختصاصي إم وتعتقد أن لديك ميزة في تداول تلك العملات، يجب الاستفادة منها. عند وضع استراتيجية، هل تعطي أولوية أعلى لبناء إشارات الدخول، وإشارات الخروج أو قواعد إدارة المال قمنا ببناء استراتيجية إكسكاليبورسكو مع إدارة المخاطر كأولوية NO1 لدينا. عندما تريد إدارة المال بيوبليرسكوس أخرى عليك أن تكون قادرا على إثبات أنك يمكن أن تلتزم ملف تعريف المخاطر الخاصة بك. نحن نسوق إستراتيجيتنا كعوائد متفوقة المخاطر المعدلة و ثاترسكوس لأن لدينا سجل 7 سنوات من 10 عودة مجمع مع نسبة سورتينو من 3.85. هل تعتقد أن كل استراتيجية تفقد دقتها عاجلا أو آجلا، أم تعتقد في قواعد السوق طويلة الأمد هل سبق لك أن وجدت استراتيجية التي أصبحت مربحة مرة أخرى بعد مرحلة سلبية طويلة السوق يتغير في كل وقت والاستراتيجية الخاصة بك تحتاج إلى التكيف إلى تلك التغييرات. أن دوسنرسكوت يعني أي تغيير أساسي في عملية الاستثمار الخاص بك ولكن هذا يعني أنك قد تضطر إلى قرص بعض هذه المدخلات. على سبيل المثال، وجدنا تحريك أفقنا الزمني لمدخلاتنا التقنية بعد عامنا المسطح في عام 2009 إلى أرباح أقصر أجرا وساهمت في عودتنا العشرة في عام 2010. ما زلنا نستخدم المدخلات التقنية على المدى الأقصر. هل تستخدم أي شكل من أشكال التحسين إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكنك التأكد من أنه دوسنرسكوت إنشاء منحنى المناسب ويؤكد متانة النموذج لا، نحن دونرسكوت استخدام أي شكل من أشكال التحسين. هل تفضل أي إطار زمني معين في استراتيجياتك ما هو متوسط ​​مدة التداول وتيرة التداول إستراتيجيتنا قصيرة الأجل حيث أن مدة التداول لدينا تتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام. نحن التداول فقط على الصفقات الاقتناع المتوسطة والعالية وتجاهل أي فكرة التجارة التي معدلات باعتبارها تجارة إدانة منخفضة، وبالتالي فإننا عادة ما يكون فقط 10-15 الصفقات الأساسية في الشهر. ما الذي يجب على المتداول عديمي الخبرة مشاهدة عند اختيار إطار زمني إدارة المخاطر، وليس بالضرورة الإطار الزمني، هو المفتاح الحقيقي. أود أن أقترح إنشاء بارامترات المخاطر والملف الشخصي الذي تريد التداول عليه، ومن ثم تحديد أي الإطار الزمني الأنسب. ما هو متوسط ​​الرافعة المالية التي تستخدمها عادة والرافعة المالية القصوى لا نستخدم عادة أي رافعة مالية. ونحن نشعر أننا يمكن أن يحقق عادة لدينا ريسرفرتورن الشخصي المطلوب دون الحاجة إلى النفوذ. كم عدد الوسطاء التنفيذيين الذين تستخدمهم كيف تقسم التنفيذ بين البريد الإلكتروني والصوت لدينا 5 علاقات وسيطة منفذة. نحن فقط استخدام شخص إلى شخص التنفيذ كما نجد تدفق المعلومات التي نتلقىها من التحدث إلى وسطاء لدينا لا تقدر بثمن. أيضا، نحن نريد فقط وسيط التنفيذ، وليس آلة، ومراقبة وقف الخسارة النظام نضع. ما هي البرامج التي تستخدمها في وظائف البحث والمخاطر والمصالحة جميع أبحاثنا مجانية من بنوكنا المحلية والاستثمارية المنفذة. نحن نشترك في خدمة اقتصادية واحدة من الولايات المتحدة. نحن في طور إشراك بالادين لتوفير، من بين أمور أخرى، نظام إدارة المحافظات بالنسبة لنا. ما هي الفرص والمخاطر التي تراها في تداول الترددات العالية لمديري الفوركس شخصيا أعتقد أنها ليست سوى ظاهرة عابرة وتشعر السوق يزداد ازدحاما كل يوم. سوق تراديمارك المزدحم هو نقيض ما نحاول تحقيقه في إكسكاليبور. كيف تؤثر السيولة على كفاءة استراتيجياتك هل سبق لك أن استكشفت لما أوم تحد الاستراتيجيات التي تسمح لك أن تنمو إلى السيولة ليست قضية بالنسبة لنا ونحن التجارة فقط العملات G10 - السوق الأكثر سيولة وشفافية في العالم. نحن نعتقد أن استراتيجيتنا يمكن أن تستمر في أكثر من 1B أوسد أوم. ما هو أكبر قوة لفريقك فريق الاستثمار لدينا هو على الارجح مزيج فكس أنتيبوديان الأكثر خبرة في العالم. هل يمكن أن تعطينا مشاعرك حول تحرك اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر ال 612 القادمة نعتقد أن قوة الدولار الأمريكي ستشكل مسرحية كبرى في عام 2014 ورؤية اليورو كسر أدنى مستوياته لعام 2010 عند 1.1880. واترسكوس أفضل نصيحة سوف تعطي للتجار الذين يرغبون في دخول صناعة إدارة صناديق فكس إنشاء لكم استراتيجية والبذور بنفسك لمدة 12 شهرا للحصول على سجل حافل. تعيين البنية التحتية المناسبة لك رأس المال رفع الأهداف. من أجل الحفاظ على إدارة سليمة لإدارة الأموال على المدى الطويل، والحفاظ على ملف المخاطر الخاص بك أمر ضروري. فكس ماناجيرس دوغلاس غاريستينا سهم رأيه حول ما يجعل مساحة فكس فريدة من نوعها، ويوضح لماذا، بعد البحث وتطوير نهج حسابي لتداول العملات لعدة سنوات - باستخدام تقنيات مختلفة مثل البرمجة الوراثية، ونمذجة العوامل والعديد من المفاهيم الملكية - اختارت الشركة تطبيق نماذج منهجية في برنامج عملتها. يتحدث عن سكفمرسكوس على المدى القصير، واستراتيجية الاستثمار الكمي والمنهجي بحتة، ويوضح كيف تم تضمين نظام المخاطر كوميرسكوس في نماذج التداول. كم من الوقت كنت تتداول العملات الأجنبية ل وما جذب لأول مرة لك لهذه الصناعة لقد تم التداول عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك فكس منذ عام 1988، على الرغم من أن التركيز على تطبيق نماذج منهجية في الفضاء فكس هو في الحقيقة نتيجة للبحث أن فريقي الكمي وبدأت في عام 2006. وقبل ذلك، كان التركيز أساسا على خيارات السوق، وتشغيل فرق من التجار وتطوير أدوات المخاطر الملكية لشركة سيكويا كابيتال لب، وهي شركة تأسست في عام 1996. العديد من المفاهيم التقنية من إلقاء الضوء على الاضطرابات أو سوء التسعير، فضلا عن أساليب لقياس المخاطر، ونقل بشكل جيد جدا من عملي في وقت سابق إلى أكثر منهجية منهجية خاصة في عالم مغلق من العملات المختارة. في هذه الطريقة يتم تداول العملات المختلفة عن تداول الأدوات المالية الأخرى مع جميع الأدوات المالية، لديك معلومات في التسعير حول اثنين من الأدوات، وعادة المنتج الذي يتم تداول والعملة التي يتم تسعيرها فيها. على سبيل المثال، عند تداول النفط الخام، أنت والتفكير في سعر النفط الخام، ولكن كنت تتلقى أيضا معلومات عن الدولار، على الرغم من أن هذه المعلومات حول الدولار لا تستخدم بشكل عام. عند تداول العملات، هذه المعلومات هي أكثر وضوحا بكثير حيث كل الصليب لديه عملة الاقتباس المختلفة والعملة الأساسية. ما يجعل مساحة فكس فريدة من نوعها هو التثليث الموجود بين الكون مغلق من العملات، مما يؤدي إلى المزيد من الفرص القابلة للاستغلال. ماذا تحب بشكل خاص عن عملك أجد لحظة الاكتشاف أن تكون مجزية بشكل خاص عندما يكون الفريق وأنا قد استجوب وبحث شيء ما، سواء كان ذلك هو زيادة نسب إشارة إلى الضوضاء في مجموعات البيانات لدينا أو تعزيز نمذجة تكاليف المعاملات لدينا، هناك لحظة عندما تعرف أنك على شيء عندما نتائج العمل جعل تحسن مادي في إحصاءات الأداء الخاص بك. إترسكوس مرضيا فكريا وأنه يترجم إلى الفوز، وهو أيضا مرضية دائما. وكان ويرسكوف بضع من تلك اللحظات هذا العام، والتي ساعدت على المساهمة في أدائنا القوي. متى وكيف ولدت الشركة ولدت سفم كما تدور من سيكويا كابيتال لب في أوائل عام 2011. وكان لدينا فريق الكمي وأنا في تلك المرحلة، البحث وتطوير نهج حسابي في التداول باستخدام تقنيات مختلفة مثل البرمجة الوراثية ، ونمذجة العوامل والعديد من المفاهيم الملكية في حين تحت مظلة الشركة الأم لمدة خمس سنوات، ويعتقد أن لدينا استراتيجيات قوية بما فيه الكفاية لتصبح شركة مستقلة لإدارة الاستثمارات، منفصلة عن الشركة الأم. من هناك، استثمرنا بكثافة في بنيتنا التحتية وأعطينا أعضاء فريق الأسهم والأداء حصص لضمان الأعمال لديها ما تحتاج إلى النمو والطقس الصعود والهبوط من دورة الأداء. كيف يتم تنظيم الشركة اليوم من حيث التعداد والمكاتب لديها سفف مكتبها في وسط لندن، مع فريق أساسي من ثمانية موظفين أربعة منهم كوانتس، مدير العمليات، واثنين من مهندسي البرمجيات ونفسي. لدينا أيضا الوصول إلى اثنين من المهندسين الشبكة والأجهزة الذين يوفرون الخبرة اللازمة التي نطلبها في هذه المجالات وكذلك الحفاظ على البنية التحتية خارج الموقع في مركز البيانات المهنية. ما هو أكبر قوة لفريقك تنوع الفريق. يتكون فريقنا الكمي من تاجر من ذوي الخبرة مع خلفية الهندسة، عالم البحث مع خلفية صندوق التحوط، وهو مهندس أبحاث مع خلفية الهندسة الكهربائية وعالم الرياضيات التطبيقية. مع خبرتهم المتنوعة، فإن كل منها يجلب نهجا مختلفا لحل مشكلتنا والبحث، ونحن في نهاية المطاف مع بعض الحلول المبتكرة جدا على أساس التقنيات المستخدمة خارج صناعتنا. نحن نستخدم نهجا علميا لأبحاثنا ولدينا الكثير من استعراض الأقران من التجارب التي نقوم بها. هذا، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن الفريق قد عملت معا لعدة سنوات يعني أننا جميعا نعرف كيفية الحصول على أفضل ما من كل شخص يجلب إلى طاولة المفاوضات. ما تعتبره المناصب الرئيسية في شركة إدارة العملات الأجنبية لأن كل من إدارة التداول والمخاطر لدينا هي كمية ومنهجية، ودور بيإم هو أقل من دور رئيسي مما كانت عليه في الشركة حيث التداول هو تقديرية. الفريق الكمي بأكمله قادر على تشغيل الأنظمة ومحركات التداول، والتي لديها طبقة المخاطر قبل التجارة جزءا لا يتجزأ منها. ولذلك، فإنهم جميعا يشاركون في دور رئيسي. يتم تقاسم أحد أدواري كرئيس لإدارة المخاطر مع مدير العمليات لدينا، هاكان مالمروس، لذلك إذا كان هناك أي شيء من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بشأن التعرض للمخاطر فإنه يمكن تغطيتها حتى وأنا لست هناك. وأود أن أقول أن كل من هذه المجالات هي مفتاح (كوانترادينغ فريق، كو، إدارة المخاطر) ولكن نظرا للنهج المنهجي وظائف هذه الأدوار يمكن أن تكون مشتركة إلى حد كبير، وتوفير التكرار التي يمكنك كانرسكوت الحصول على التداول التقديري. السلطات التي تنظم الشركة نحن منظمة في المملكة المتحدة من قبل الجيش الحر. کیف تصف إستراتیجیة استثمار عملتك إن استراتیجیتنا الاستثماریة قصیرة الأجل، وکمیة محضة ومنھجیة. يتم تحجيم النماذج لاستهداف تقلب 15. تم تصميم جميع نماذجنا لتحديد الاختلالات قصيرة الأجل في الأسواق التي نطبقها عليها، وذلك باستخدام الإشارات التقنية أو التسعير من الأسواق ذات الصلة اقتصاديا. إن النموذج الذي نقوم بتشغيله في مجال فكس هو، على نطاق واسع، نوع من قانون الأحوال المدنية فإنه لا يعني العودة أو الزخم القائم، ولكن قادرة على الاستفادة من الفرص في كل من هذه الفئات. وأعتقد أن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين لفهم حول استراتيجية الاستثمار لدينا هو أنه ليس بأي حال من الأحوال ل بوكسروبلاك بوكسرسكو. ونحن نفهم المنطق الاقتصادي وراء العلاقات التي تدفع توليد إشارة لدينا ويمكن أن نرى المدخلات التي تقود أدائنا. ونحن نبذل قصارى جهدنا للعمل بشفافية مع مستثمرينا حتى يتمكنوا أيضا من فهم ما نقوم به بشكل واضح بحيث تتفق توقعاتهم منا مع ما يمكننا تقديمه. كيف قمت بإنشاء وتطوير نموذج تداول العملات الأجنبية الخاص بك، وأنها لم تتغير مع مرور الوقت استراتيجية فكس لدينا هي استراتيجية يحركها نظرية باستخدام بعض العناصر والمدخالت التي تفهم بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع التقنيات المختلفة والمنهجيات التي وضعت على مدى السنوات الست الماضية التي تضمن النماذج قوية ومتعمقة ومستدامة. البحث مستمر، في هذا النموذج وكذلك الاستراتيجيات القادمة التي سوف نقوم بتشغيلها. ويكرس جزء من تركيزنا البحثي دائما لأداء استراتيجياتنا الحية. ومع ذلك، فإننا نرى أنه من الحيوي أن نحن دونرسكوت تسمح لسكوستيل-دريفترسكو والتمسك المبادئ الأساسية التي لدينا لدينا نماذج على. لذلك، في حين أننا لم نجري أي تغييرات بالجملة على نماذجنا، قمنا بتحسينات طفيفة تشير البحوث لدينا إلى أن لها تأثير إيجابي مستمر على نتائجنا، سواء كان ذلك في مجال معالجة الإشارات والدقة، إدارة السحب أو تكلفة المعاملة نجاعة. نحن دونرسكوت الاشتراك في فكرة أن نموذج يجب أن تبقى ثابتة إلى الأبد ولا ينبغي تغييره في أول علامة من المتاعب. فقط إذا كانت نتائج البحوث الدقيقة تشير إلى احتمال كبير للتحسن ونحن المضي قدما في تعزيز. وهذا يتطلب نهجا منضبطا وموضوعيا مثل المنهج العلمي الذي يشكل أساس نهجنا البحثي. كيف تدير المخاطر يتم إدارة المخاطر على مستويات مختلفة من قبل الفريق بأكمله. لأن التداول لدينا هو كل نموذج مدفوعة، لا أحد يضع على الصفقات من تلقاء نفسها التي يمكن أن تنطوي عليها عاطفيا حتى الجميع لديه مصلحة في ضمان أن المواقف التي وضعناها تقع ضمن حدود المخاطر لدينا وكما هو محدد من قبل أنظمتنا وليس هناك مكافأة للانحراف عن هذا. إن نظام المخاطر لدينا هو جزء لا يتجزأ من نماذجنا بحيث عندما يتم إنشاء موقع مستهدف جديد، يجب أن تمر من خلال طبقة المخاطر قبل التجارة، والذي يتكون من عدة اختبارات قياس التعرض لدينا بطرق مختلفة. إذا كانت المواقف المقترحة تنتهك أيا من هذه الاختبارات، يتم تخفيض المحفظة من قبل النظام حتى لا تكون هناك خروقات الحد. وعندها فقط يمكن إرسال الصفقات إلى محركات التداول. و كوانتس الذين يديرون النماذج هي في خط الجبهة والعلم أي قضايا لبقية منا إذا طبقة الخطر يلقي تحذيرا. بعد ذلك، لدينا القدرة على عرض تقارير المخاطر أينما كنا، وإذا كانت هناك أية مسائل للمناقشة، فإننا نفعل ذلك. في نهاية المطاف، لدي السلطة النهائية في إدارة المخاطر ولدي حرية التصرف فقط للحد من المخاطر وفقط في ظروف محددة. لقد استخدمنا هذا التقدير بضع مرات على مدى الأشهر ال 18 الماضية خلال الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة غير الخطية التي لم يتم تصميم نماذجنا لتحديدها. على سبيل المثال، خلال الانتخابات اليونانية في العام الماضي وقمم اليورو، اتخذنا قرار استهداف 7.5 تقلب في تلك الأيام، وبالتالي توسيع نطاق محفظتنا في النصف. وبمجرد تمرير الحدث والنتيجة لم تكن كارثة، ونحن خفضت مرة أخرى إلى الهدف 15 المجلد. كما قدمنا ​​قواعد للحد من المخاطر في قانوننا للتعامل مع قرار البنك المركزي السويسري الوطني لخفض الفرنك السويسري مقابل اليورو. هذا مثال على سبب وجود خبرة تجارية في فريق منهجي أمر حيوي. من وجهة نظر التجار، مواقف معينة غير متناظرة في النتيجة ويمكن التعامل معها باستخدام قواعد لتجنب مواقف معينة في ظروف معينة. فهم لميكانيكا السوق ومهارات الرصد وضعت على مر السنين كمتاجر أيضا للحد من المخاطر من خلال ضمان أن العمليات التي يتم تنفيذها لديها الوعي السوق جزءا لا يتجزأ من منطقها. أخبرنا عن درس تعلمته من قرارات التداول السابقة. في الأيام الأولى من تشغيل نموذجنا قبل أن نفعل الكثير من المعالجة المسبقة لبياناتنا (وقبل أن نأخذ على المستثمرين)، ونحن نلاحظ نموذج يريد في بعض الأحيان لوضع على صفقات أودنزد كبيرة وأدت التحقيقات لدينا إلى استنتاج أن سبارسيتي من بعض البيانات المدخلات كان يقود هذه القرارات. وأدى ذلك إلى التوصل إلى بعض التقنيات الجديدة لرصد وتصفية بيانات المدخلات. وقد أدى ذلك إلى زيادة توضيح لنا أهمية معرفة السوق وخبرته نظرا لأن البيانات، على الرغم من أنها دقيقة وفقا لمقدم البيانات، ليست مفيدة بالضرورة إلا إذا اكتملت بصورة مجدية أو على الأقل تمت تصفيتها للحد من الضوضاء غير المرغوب فيها. هل تستخدم مزيج من الاستراتيجيات أو واحد فقط على مستوى الشركة، لدينا مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن مزجها للتنويع عبر فئات الأصول. في الفضاء فكس، ونحن نستخدم نوع واحد من نموذج ولكن هو منظم لتوليد العديد من الإشارات في وقت واحد في العديد من الصلبان، في حد ذاتها في حد ذاتها ضعيفة نوعا ما ولكن تصنيفها إلى التنبؤ القوي على مستوى العملة. ما هي ظروف السوق التي تعتبرها مثالية، والتي هي الأكثر صعوبة، لأداء استراتيجيتك كما هو الحال مع معظم الاستراتيجيات المنهجية التي تعتمد على البيانات التاريخية، سوق متحرك مع تدخل الحكومة القليل هو المثالي. وبوجه عام، يميل التدخل الحكومي إلى التغلب على الحكمة السائدة أو منطق ما ينبغي أن يحدث في الأسواق، وعادة ما تكون النماذج غير جيدة بشكل خاص في تحديد ذلك. على الرغم من ذلك، لقد شهدنا عاما كبيرا، وكانت هناك عدة حالات تدخل الحكومة والتعرض للمخاطر على أريسك-أوف قبالة في المشاعر، لذلك إرسكوس ممكن أن مع ما يكفي من التدخل الحكومي المستمر في البيانات التاريخية، وقد تمكنت نماذجنا من التعامل مع هذه البيئة أفضل. هل يمكن أن تعطينا مثالا على قرار تداول لا ينسى لا ينسى في الفضاء المنظم على المدى القصير حيث نحن، كأفراد، لا تتخذ قرارات التداول، إترسكوس من الصعب تحديد الصفقات الفوز لا تنسى بشكل خاص. بل هو أكثر حول القرص لا تنسى إلى نموذج أو فترات تجارية لا تنسى خصوصا حيث أننا الفوز على 80 من أيام التداول في الشهر. الطريقة التي بنيت نماذج لدينا، فإنها دونرسكوت تهدف إلى القيام الصفقات التي ينبغي أن تبرز في الذاكرة. نماذجنا تؤدي العديد من المعاملات يوميا كل محاولة لاستغلال الفرص الصغيرة التي نتوقع أن تتكشف خلال اليوم التالي. إترسكوس أكثر من عملية التقطيع بعيدا بعيدا بدلا من يتأرجح ل لسكوهوم أونسرسكو. هل تستخدم العملات الأسواق الناشئة نحن دونرسكوت استخدام العملات إم كما تعتمد نماذجنا على بيانات المدخلات الجودة، والتي غالبا ما دوسنرسكوت موجودة في إم وتنفيذنا يتطلب سيولة عالية للتعامل مع دوراننا اليومي عالية. بالنسبة للمتداولين الذين ليس لديهم نفس المخاوف، أعتقد أن عملات إم توفر فرصا مجدية ومثيرة جدا قد لا تكون موجودة في العملات المتقدمة. عند وضع إستراتيجية، هل تعطي أولوية أعلى لبناء إشارات الدخول أو إشارات الخروج أو قواعد إدارة الأموال قواعد إدارة الأموال. دون هذه، كنت في أي مكان. لا يمكن لأي نظام، بغض النظر عن مدى جيد في إدخالات التوقيت والمخارج، أن يكون على حق في كل وقت لذلك يجب أن يكون لديك قواعد المخاطر الحذرة في مكان للحفاظ على هذه الخسائر في الاختيار. هل تعتقد أن كل استراتيجية تفقد دقتها عاجلا أو آجلا، أو هل تعتقد في قواعد السوق طويلة الأمد إذا ترك نموذج ثابت، فإنه يمكن أن تجد نفسها نفسها تفقد الدقة مع مرور الوقت على الرغم من أن هذا قد يعود في مرحلة ما إذا كان السوق نظرية أنها تقوم على قوية أو طويلة الأمد. ولضمان استدامة استراتيجيتنا، قمنا بإدراج تقنية اختيار نموذجية قائمة على القواعد، نقوم بتشغيلها دوريا لتحديد أفضل المعايير التي يجب استخدامها في المستقبل حتى الاختيار التالي. هذه العملية برمتها، وتوقيت وتقنيات التهديف نستخدمها يتم التحقق بشكل روتيني للتأكد من أن أي تحديث نقوم به إلى المعلمات هو معقول والأرجح أن تكون إيجابية في البيئة الحية. هل تستخدم أي شكل من أشكال التحسين، وكيف تتعامل مع منحنى المناسب لدينا تقنية اختيار نموذج هو شكل من أشكال التحسين. بعض نقاط القوة الرئيسية التي طورناها فريقنا خلال عصرنا من خلال إنشاء خوارزميات متطورة وراثيا هي طرق لتقليل أي تركيب مفرط وتحديد النماذج الأكثر قوة والتنبؤية حقا. كونها استراتيجية تعتمد على البيانات، والتطور الوراثي للخوارزميات هو وصفة لالبث الزائد إذا لم يتم اتباع إجراءات صارمة. ونتيجة لذلك، قمنا بتطوير مجموعة من الاختبارات أو الطرق في هذا المجال التي قمنا بتكييفها لنماذج أخرى مثل استراتيجية فكس لدينا. بعض هذه هي الكلاسيكية، مثل استخدام محاكاة مونت كارلو، ولكن معظم هي الملكية ومحددة لاحتياجاتنا. أود أن أقول، على المستوى العام، أن ضمان أن يكون لديك أساليب محددة بشكل موضوعي فصل المنتجات الحقيقية من العشوائية، وطرق الاختبار من أجل الاتساق على مدى عدة فترات خارج العينة، ومراعاة لتجنب أوبتما المحلية، هي المعايير الرئيسية ل وبناء نماذج قوية ومستدامة. هل تفضل أي إطار زمني معين في الاستراتيجيات الخاصة بك نحن نحب الفضاء على المدى القصير مع فترات عقد الموقف حول علامة 1-2 يوم على الرغم من أننا يمكن أن تعقد مواقف لمدة تصل إلى أسبوع. على وجه الخصوص، نجد أن توليد إشارات جديدة على أفق يومي أو أقل قليلا يحتفظ نماذجنا ذكيا وغير متزوج من موضوع معين لفترة طويلة جدا في بيئة دائمة التغير. الوجه الآخر من هذا هو تقييد القدرات، لا سيما مع نموذج دوران عالية مثل بلدنا. ما الذي يجب على المتداول عديمي الخبرة مشاهدة عند اختيار إطار زمني هناك مزايا وعيوب على حد سواء الأطر الزمنية الطويلة والقصيرة. وكانت بعض أفضل الصفقات في مسيرتي نتيجة لتحليل المخططات السلعية الأسبوعية والشهرية حيث الأنماط تميل إلى أن تكون أكثر وضوحا. تحتاج صبر هائل يراقب نمط طويل الأجل تطوير وعدم التسرع في التجارة في وقت قريب جدا. في الفضاء على المدى القصير، والميزة الرئيسية هي أن لديك الكثير من المزيد من فرص الدخول والخروج أنه يجعل اختبار نهج حسابي أسرع بكثير وأسهل. أيضا، مع المزيد من الصفقات يحدث في مساحة أقصر من الوقت، يمكنك جمع المعلومات الإحصائية حول الاستراتيجية الخاصة بك أسرع بكثير. ومع ذلك، هو مساحة صاخبة للعمل فيها. ما هو الرافعة المالية التي تستخدمها عادة في المتوسط، واستراتيجية فكس لدينا يستخدم 3-5 مرات رافعة ونقصر هذا إلى 7 مرات كحد أقصى. كم عدد وسطاء التنفيذ الذين تستخدمهم نحن نحد من عدد مزودي السيولة التي نستخدمها كما نفضل أن نكون عميلا جيدا لعدد قليل من عميل صغير للكثيرين. ونحن نعتقد أن هذا يساعدنا على رؤية ينتشر أكثر تشددا. كل من التداول لدينا هو الإلكترونية. ما هي البيانات التاريخية التي تستخدمها عند وضع استراتيجياتك جميع بياناتنا الآجلة هي من تيك داتا وبياناتنا عن فكس هي من بلومبرج ومزودي السيولة لدينا. جودة البيانات هي في غاية الأهمية كما لسكوربيش في يساوي القمامة أوترسكو. حتى مع أفضل البيانات، نجد أننا قادرون على تعزيز نسب سيغنالنويس لدينا مع دقيق، غير منحازة تصفية وغيرها من تقنيات ما قبل المعالجة. ما هي البرامج التي تستخدمها في وظائف البحث والمخاطر والمصالحة نحن نستخدم ماتلاب لبعض البحوث ولكن معظم البرامج التي نستخدمها لجميع وظائفنا قد تم بناؤها في المنزل وكل من كود الإنتاج لدينا هو C. أي الفرص و المخاطر التي تراها في تداول الترددات العالية لمديري العملات الأجنبية أعتقد أنه لا تزال هناك فرص لأنواع استنشاق السوق لنشر أنماط التنفيذ ومحاولة الاستفادة منها. في الوقت نفسه، خوارزميات التنفيذ وتجتاح تجمع السيولة هو الحصول على أكثر تطورا للحد من البصمة التنفيذ. من تجربتي في مجال الترددات العالية جدا في مؤشر الأسهم وأسواق خيار الدخل الثابت، وأعتقد أنه يتطلب التزاما لسباق التسلح على كل من البرامج والأجهزة الجبهات. هناك بالفعل الكثير من استغلال فرص التبسيط الموجودة التي تقلل من العائدات المحتملة، وبالتالي تتطلب رمز أسرع من أي وقت مضى أسرع على رقائق الرسومات أسرع من أي وقت مضى أو رقائق الملكية. لا شيء من هذا يأتي رخيصة ويمكن للاعبين أكبر وأكثر راسخة أن يفوق القادمين الجدد على حد سواء البرمجيات والأجهزة. أخبرنا عن كفاءة وقدرة البرنامج. استراتيجياتنا لديها دوران عالية على أساس يومي لذلك علينا أن نركز على الأسواق الأكثر سيولة. ثم نحن بحاجة إلى العمل باستمرار على الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة في هذه الأسواق. وعندها فقط يمكننا أن نتأكد من أن ألفا التي نضغط عليها من الأسواق كل يوم سوف تصل إلى صافي الربح. استراتيجية فكس لدينا هي قدرة محدودة إلى مكان ما شمال 250m ولكن كم أكثر غير معروف ونحن نعمل باستمرار على تحسين ما يمكننا أن تتحرك من خلال الأسواق كل يوم. هل يمكن أن تعطينا مشاعرك حول تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأشهر ال 612 المقبلة شخصيا، أعتقد أن اليورو ينخفض. مهنيا، أنا دونرسكوت الرعاية طالما نماذجنا الحفاظ على الحصول عليه الحق. كما التاجر التقديري السابق، استغرق الأمر بعض الوقت التعود على هذا، ولكن ثرسكوس جمال تشغيل النماذج الكمية نداش الثابت الانضباط وعدم الانفعال. واترسكوس أفضل نصيحة سوف تعطي للتجار الذين يرغبون في دخول صناعة إدارة صناديق العملات الأجنبية المنافسة في هذه الصناعة شرسة، لذلك كن متأكدا قبل المضي قدما في هذا الطريق أن ما تقومون به هو على حد سواء متباينة بما فيه الكفاية من أقرانك (إن لم يكن فريدة من نوعها) ومستدامة طويلة الأجل. التداول النظامي انضم مارس 2008 الحالة: اختبار 1،537 المشاركات قررت فتح هذا الموضوع لمناقشة حول التداول المنهجي وتطوير الاستراتيجيات في كوتوانتيفيابلكوت الطريق. في هذه اللحظة قررت أن الابتعاد عن ميتاتريدر التي كنت في المقام الأول تستخدم ل بلدي اختبار استراتيجية التداول والتنمية سخيفة، نعم أنا أعلم. لقد تم استعراض جميع أنواع المنصات وكل منهم يبدو تماما ليس ما إم أبحث لذلك أنا ذاهب لبناء بلدي منصة الاختبار الخاصة خلال موضوع ومناقشة العملية أكثر حول ذلك خلال موضوع. إم الذهاب مسار مختلف قليلا من معظم الناس بشكل جيد معظم التجزئة الشعبية على الأقل واستخدام قاعدة بيانات لتخزين كافة البيانات. في هذه اللحظة لدي بالفعل مخطط الصلبة مع البيانات 1 دقيقة منذ عام 2001 المخزنة لجميع التخصصات حتى إذا كان أي شخص يريد أن يكون بعض التبصر في النطاقات اليومية الخ، لا تتردد في طلب لها الذهاب إلى اتخاذ حوالي 5 ثوان لرؤية جدول إحصائي في لندن فتح نطاقات على سبيل المثال. إم أيضا الذهاب إلى استخدام قاعدة بيانات مختلفة قليلا من معظم الناس ولكن مرة أخرى، أكثر عن هذا في وقت لاحق. إم أيضا لمناقشة كيفية فصل عناصر من نظام وما يجعل حقا تلميح النظام: هناك ثلاثة عناصر يمكن تقسيمها إلى عناصر أصغر، ونأمل في الحصول على بعض الأفكار حول كيفية توضيح هذا أبعد من ذلك. آمل أيضا أن نجد بعض الحواف القابلة للقياس الكمي أثناء الخيط ولكن هذا ما زال شيئا مفتوحا تماما وآمل في الحصول على بعض الأفكار من الناس بعد الخيط. أخطط لإضافة أتمتة لاكتشاف الإضافات تلقائيا إلى أنظمة أخطط لاختبار ولكن هذا هو نوع من الاشياء المتقدمة وربما يجب أن أتحدث عن هذا بعد الانتهاء من الأساس. أريد أن أحذر الناس، لدي خلفية في التكنولوجيا و لقد تم برمجة لمدة 15 عاما وتجارة أقل قليلا من 10 أكثر أو أقل بنشاط، في بعض السنوات لم أكن التجارة على الإطلاق حتى في بعض الأحيان أنا نقلل تماما مدى صعوبة الاشياء التكنولوجيا هو بالنسبة لبعض الناس، لا تتردد في طرح أي شيء. ثاتس حول هذا الموضوع. دعونا نرى أين يجب أن أذهب أولا .. إذا كنت ترغب في الحصول على بعض البيانات الإحصائية حول التخصصات، لا تتردد في طرح، وأنا قد نشر بعض التفاصيل دون أن يسأل. لدي الاشياء الأساسية فقط في الوقت الراهن، لا بد لي من إكمال الإطار للوصول إلى المزيد من الاشياء المتقدمة بعض الروابط لمواقع أخرى ذات صلة بالتداول المنهجي فتحت هذا للجميع لنشر روابط مثيرة للاهتمام أو تصفح تلك الماضية النظامية سوبريديت التداول المواد المتعلقة بالتداول المنهجي برنامج مفتوح المصدر المتعلق بالتداول المنهجي انضم فب 2008 الحالة: متوقفة. 116 المشاركات أولا، كيف يمكنك تحديد يوم الفوركس لنطاق يومي منذ سوقه على مدار 24 ساعة ما هي الأوقات التي تستخدمها خلاف ذلك، سأكون مهتما ببعض النطاقات اليومية أوسجبي، وربما القليل من التوضيح حول كيفية تحديد هذه الأرقام. What software do you have, where did you get your data, how do you test it, etc. That would be great, thanks All I ask for is a chance to prove that money cannot make me happy. I hope we can get a good discussion going here, mikkom, it sounds like we do similar things, I do purely systematic trading I just had finished hosting my ATS on a Linux node in CA to be close to the MB gateways, I am using C and a Postgres database. I went with MySQL (tested a bit berkeley DB first but surprisingly Mysql is faster) and java. c is faster but java is easier to distribute if I decide to get a cluster at some point. Mysql is not exactly a top notch database but MyISAM is about the fastest engine there is when doing lots of qeries and trading research is all about queries and Im not too interested in transactional features with this framework. I went with MySQL (tested a bit berkeley DB first but surprisingly Mysql is faster) and java. c is faster but java is easier to distribute if I decide to get a cluster at some point. Mysql is not exactly a top notch database but MyISAM is about the fastest engine there is when doing lots of qeries and trading research is all about queries and Im not too interested in transactional features with this framework. I had a look at MySQL, it is faster and more popular, but it seems they had kind of a disaster with a recent release not being up to scratch, apparently the management is now focusing on features. I dont run a lot of big historical queries, I just want the data to be safe. I only keep the prevoius months worth of data for reasons I think we previously discussed in some other thread. Edit: Now I think back there were some seemly arbitrary limitations with the MySQL timestamps, I timestamp the order send time and fill time down to the nearest millisecond, if I remember correctly MySQL only had second resolution. I do this timestamping in order to measure the effectiveness of simulated trading vs. real. The breaking of a wave cannot explain the whole sea. I had a look at MySQL, it is faster and more popular, but it seems they had kind of a disaster with a recent release not being up to scratch, apparently the management is now focusing on features. I dont run a lot of big historical queries, I just want the data to be safe. I only keep the prevoius months worth of data for reasons I think we previously discussed in some other thread. Edit: Now I think back there were some seemly arbitrary limitations with the MySQL timestamps, I timestamp the order send time and fill time down to the nearest. I think Im not going to get into database discussion here its a bit irrelevant but basically both mysql and postgres are mature databases. Postgres is in the past been known for corruption so just get your daily backups. I think new versions are better I think you are correct about micromillisecond thing, Im not planning to do high frequency stuff at least yet so its not an issue for me. A trading system is a combination of following things Opening a trade Closing a trade or what I call position management Thats it. Simple eh Well not really. Thats why we have to define different sections of each of the above. I try to overline my thoughts below. Entering a trade - Mechanical rules for triggering an entry position. This is a trigger for entry method to start. - Entry method - how to enter into position (single entry at some point, fade in, enter at market when certain second rules match - lots of stuff can be added here) - Select a position management method for entered trades. Position management can be split so parts of position (for example divided by percentage or some other method) are managed in a different way. Position sizing - I would always go with r for total position size - Rules to modify risk level if needed - (entry method defines how the risk is divided if entry is done with multiple positions) Position management - When a position or part of a position is closed - adjusting of quotslquot and quottpquot (also fractional sl and tp) - (possibility of triggering of other trades based on closed trade) I would be very happy to hear what Im missing if I am missing something. Im trying to gather all the main elements of systematical trading to these simple sections. A trading system is a combination of following things Opening a trade Closing a trade or what I call position management Thats it. Simple eh Well not really. Thats why we have to define different sections of each of the above. I try to overline my thoughts below. Entering a trade - Mechanical rules for triggering an entry position. This is a trigger for entry method to start. - Entry method - how to enter into position (single entry at some point, fade in, enter at market when certain second rules match - lots of stuff. Do you also want to include the question when should I trade (or not trade) system x I think thats covered by position sizing rule and entry trigger rule. I personally dont ever shut down system completely, just adjust the risk to very low. Or are you talking about system rot Ive never heard of the term system rot, but I think we are talking about the same thing, systems become more or less profitable over time. Instead of adjusting risk I switch systems on or off, but it all boils down to the same question, which is how do I react to changes in profitability or more specifically how do I assign a metric to profitability in order to adjust my risk. The breaking of a wave cannot explain the whole sea. Ive never heard of the term system rot, but I think we are talking about the same thing, systems become more or less profitable over time. Inst ead of adjusting risk I switch systems on or off, but it all boils down to the same question, which is how do I react to changes in profitability or more specifically how do I assign a metric to profitability in order to adjust my risk. I have never been able to do a solid metric for system efficiency (usually you never know when for example range expansion hits after long whipsaw period) but my thoughts are that the metric results to be used should be mapped to risk, not necessarily 1:1 though. edit: just to clarify yes there are some aspects that give better expectancy, for example for breakout systems large breakouts tend to happen when volatility is going down but I have not been able to quantify this to so much reliability as I would want to, therefore I hope my framework will help in that. I dont want to guess things and thats why I moved back to fixed r in my live trading and not variable r. Its going to be really interesting to see how sharpes and such ar affected when extra risk management is added (I tend to do it both ways so Ill also increase risk on positive expectancy). Acrary (on elitetrader) had quite an interesting idea for testing if edge was still effetictive, I hope I dont misquote him but the idea was to run many random trades and compare your systems trades against them to see if the edge was still valid. Efficiency of your system versus random trades is one metric that I have been pondering but its more of a system rot measurement than actual measurement of when to use a system. Im going to implement an automatic discovery algorithm that goes through your trade history and looks for periods where the trades were most unsuccesful and finds common features of the curve at those points but there still has to be some human factory there because I understand quite well how bad curve fitting can be yes I have tested evolutionary methods in the past .